Ekspert ds. zarządzania ryzykiem finansowym

Umiejętności i technologie

Nie określono wymaganych umiejętności

Brak opisu stanowiska.

Wykształcenie wyższe: finansowe, statystyczne, matematyczne lub pokrewne.
Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze ryzyka, skarbu, analiz finansowych lub modelowania.
Znajomość produktów finansowych (papiery wartościowe, instrumenty pochodne), bilansu banku i analiz ryzyka.
Zaawansowana znajomość zagadnień AML, IRRBB, modeli płynności i adekwatności kapitałowej.
Znajomość narzędzi analitycznych: MS Excel (w tym VBA), SQL, Python.
Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie).
Doświadczenie we współpracy z audytorami, regulatorami, znajomość wymogów KNF, Basel, EBA.
Umiejętność pracy zespołowej, zarządzania projektami, elastyczność i odporność na stres.
Wysoka dokładność, inicjatywa i zdolności analityczne.

Projektowanie, rozwój i utrzymanie narzędzi do oceny ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej (IRRBB), ryzyka księgi handlowej oraz ryzyka kapitałowego – zgodnie z polityką oraz wymaganiami regulacyjnymi.
Tworzenie i rozwój narzędzi do oceny metryk IRRBB (SOT NII, SOT EVE), VAR, metryk lokalnych i projektów FRTB.
Analiza statystyczna modeli ryzyka finansowego, identyfikacja i monitorowanie ograniczeń modeli.
Ocena zmian modeli ryzyka, testowanie metryk ryzyka, wycena instrumentów finansowych.
Przegląd i kontrola ram ryzyka, monitoring zgodności z limitami i progami.
Wsparcie w analizach płynnościowych i kapitałowych, stress testach, RAS oraz projektach regulacyjnych.
Tworzenie dokumentacji i dowodów kontroli procesów ryzyka, zapewnienie spójności i kompletności.
Eskalowanie ryzyk i propozycji działań zaradczych do kierownictwa.
Dbanie o zgodność z przepisami i etykę zawodową w codziennych działaniach.

Brak określonych benefitów.

Aplikuj bezpośrednio na stronie pracodawcy