Junior Trader w Wydziale Opcyjnym

Umiejętności i technologie

Nie określono wymaganych umiejętności

Brak opisu stanowiska.

To stanowisko może być Twoje jeżeli:
Jesteś studentem V roku (dyspozycyjność min, 3 dni w tygodniu) albo masz wyższe wykształcenie w zakresie metod ilościowych, matematyki finansowej,
Masz teoretyczną wiedzę i praktyczne doświadczenie (projekty) nt. modelu wyceny opcji: Black-Scholes, CRR, delta-hedging, metod ilościowych wykorzystywanych do analizy danych, funkcjonowania rynków finansowych,
Interesujesz się metodami pomiaru ryzyka VaR, symulacje Monte Carlo, expected shortfall, analizami scenariuszowymi (what-if), stress-testing wyniku, wsp. greckie,
Jesteś samodzielny w rozwiązywaniu zadań i aktywnie poszukujesz rozwiązań napotkanych problemów,
Znasz środowisko Python, SQL Server,
Znasz język angielski (co najmniej B2).

Na co dzień w naszym zespole:
Współtworzysz i wdrażasz modele wyceny opcji oraz narzędzia i rozwiązania IT wspomagające proces zarządzania ryzykiem portfeli opcyjnych,
Obliczasz miary ryzyka portfeli opcji i porównujesz je z obowiązującymi limitami,
Uczestniczysz w przygotowaniu oferty kontraktów opcyjnych: współpraca z klientami wewnętrznymi jak i brokerami oraz nadzorcą,
Analizujesz i implementujesz regulacje nadzorcze i obowiązujące przepisy prawne

Aplikuj bezpośrednio na stronie pracodawcy